200 Päivän Liukuva Keskiarvo Screener

Tämä luettelo näyttää, mitkä varastot todennäköisimmin ovat 50 päivän SMA: n ylittäneet 200 päivän SMA: n tai alle sen seuraavassa kaupankäynnissä. Tämä on tärkeä kauppasignaali institutionaalisille kauppiaille. Kun 50 päivän SMA ylitti 200 päivän SMA: n alapuolella, se on Kutsutaan kuolemanrantaksi Kun 50 yli 200, sitä kutsutaan kultaiseksi ristiksi. Emme seuraa todellista rajat ylittävää tapahtumaa. Keskitymme pienempään aikasäästöön. Monet varastometsät keskittyvät päivittäisiin kynttilänjalkoihin, ne olisivat paras paikka Selvitä, mitä risteytyksiä tapahtui edellisenä päivänä. Jotta voimme ennustaa lähitulevaisuudessa, millä varoilla todennäköisimmin on liukuva keskimääräinen risteytys, verrataan kahta liikkuvaa keskiarvoa ja käytämme varaston viimeaikaista volatiliteettia sen selvittämiseksi, kuinka todennäköisesti se on liikkuvat Keskiarvot ylittävät kiinteän ajanjakson. Tämän luettelon kaava on absolutevalue 50 päivä SMA: n sulkemishinnoista - 200 päivää SMA: n päätöskurssin volatiliteetti nbsp Pienin arvo näkyy luettelon yläosassa. GRAS - GREENFIELD F ARMS FOOD. LMBS - ENSIMMÄINEN TRUST LOW DURATION OPPORTUNITY. AAWC - ALEXANDRIA ADVANTAGE WTS. REVI - RESURSSI VENTURES INC COMMON. NBRI - NORTH BAY RESOURCES INC COMMON. AGIN - AMERIKAN GRAPHITE TECHNOLOGIES INC COMMON. OCFN - OMEGA COMMERCIAL FINANCE. VSLR - VIVINT SOLAR INC. LRGR - LUMINAR MEDIA GROUP. GPRE - GREEN PLAINS INC COMMON. FFFC - FASTFUNDS FINANCIAL CORP. CUBI-C - ASIAKKAAT BANCORP INC SER C PR. GSFVF - GASFRAC ENERGIA SERVICES. BLIAQ - BB LIQUIDATING INC. NSLPQ - UUSI LÄHDEENERGIA-PARTNERS LP COMMON. AXXE - AXXESS PHARMA INC. Free kauppa-ajatus postilaatikostasi joka viikko. Kerrosaulukon syy jokaisen kaupankäynnin saapuessasi joka viikko. Kun tunnistamme kaupankäynnin viikolla. Miksi uskomme, että se toimii. Kaikki tekniset ehdot Varastosta. Miten voit löytää oman viikon kaupat. Invitations erityisille webinars. Stock Screener. More Information. Opinion Mikä rikkoo 200 päivän liukuva keskiarvo varastot todella tarkoittaa. CHAPEL HILL, NC MarketWatch Rikkoutuminen 200 päivän liukuva keskiarvo tarkoittaa Pörssin suurin trendi on virallisesti hylätty. On kiireesti selvää, koska Dow Jones Industrial Average DJIA, 0 54 suljettu viime viikolla tämän ratkaisevan teknisen tason alle, ja SP 500 SPX, 0 84 teki niin eilen. Tosiasiassa jotkut tekniset analyytikot katsovat, että 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle jääminen on sonnien virallista loppua. Joten ainakin tämän määritelmän mukaisesti olemme nyt karhumarkkinoilla. Tavallinen määritelmä on 20 tai enemmän. Tilanne ei ehkä ole niin hirveä. Vaikka 200 päivän liukuva keskiarvo perustuvien markkinajärjestelyjen aikana oli viime vuosisadan aikaisemmalla osalla vaikuttavia ennätyksiä, ne ovat viime vuosikymmeninä vähentyneet huomattavasti vähemmän, kun jotkut ovat avoimesti spekuloivia Että ne eivät enää toimi. Itse asiassa vuodesta 1990 lähtien osakemarkkinat ovat todellisuudessa keskimäärin parempia, kun ne myyvät signaaleja 200 päivän liukuva keskiarvosta. Tämä näkyy hyvin liitteenä olevassa taulukossa. Myynnin signaalit olivat ne päivät, jolloin SP 500 laski 200 päivän liukuvaan keskiarvoonsa edellisen päivän jälkeen sen yläpuolella on ollut 85 tällaista tapahtumaa vuoden 1990 alusta lähtien. Taulukon tuotot heijastavat koko osakemarkkinoiden osinkotuottoa, kuten indeksejä, kuten Wilshire 5000 W5000, 0 92. Seuraavat neljä viikkoa. Varmista, että taulukosta ilmenee, että 12 kuukauden horisontissa osakemarkkinat olivat hieman keskimääräistä alhaisempia myytävän signaalin jälkeen 200 päivän liukuva keskiarvo. Mutta ottaen huomioon vaihtelevuus Tietojen perusteella tämä tuottoeron ero ei ole merkittävä 95: n luotettavuustasolla, jonka tilastotieteilijät usein luottavat siihen, että malli on aito. Myös 26 viikon kuuden kuukauden tuottoeron ero ei ole merkittävä Mutta neljän - ja 13-viikon tulokset ovat varsin merkittäviä. Vain katsokaa, että viimeinen kerta, kun SP 500 laski alle sen 200 päivän liukuva keskiarvon, joka oli marraskuussa 2012 juuri kyseisen kuukauden presidentinvaalien jälkeen. Edistyi voimakkaasti rallissaan ja Wilshire 5000 oli yli 3 kertaa korkeampi kuukaudessa, 12 korkeampi seuraavan neljänneksen aikana ja 32 korkeampi seuraavan vuoden aikana. Lähes samanlainen tulos oli edellisen kerran SP 500: n Laski alle 200 päivän liukuva keskiarvonsa kesäkuussa 2012. Markkinat eivät ole aina tehneet niin vaikuttavasti 200 päivän liukuvan keskiarvon myyntisignaalin jälkeen, mutta viime vuosikymmeninä tämä on ollut pikemminkin sääntö kuin Kuin ennen poikkeusta. Varmista, että ennen vuoden 1990 tuloksia on maalaa erilainen tarina. Jotta voisitte määritellä vastauksesi markkinoiden 200 päivän liukuva keskiarvon rikkomiseen, sinun on päätettävä, ovatko parin viime vuosikymmenen ajan vain Poikkeama tai sen sijaan onko jotain enemmän tai vähemmän pysyvästi muuttunut, mikä tekee liikkuvasta keskiarvosta vähemmän tehokasta. Tärkeä tuulivoima tässä suhteessa on Brandeisin yliopiston rahoituksen professorin Blake LeBaronin tekemä tutkimus. Hän totesi, että movi Koska eri markkinoiden keskiarvot eivät pysy keskenään 1990-luvun alkupuolella paitsi osakemarkkinoilla myös valuuttamarkkinoilla. Koska nämä kaksi markkinoita eivät liity millään ilmeisellä tavalla, muuten ne selittäisivät, miksi keskimääräiset liikkeet menettäisivät samanaikaisesti Sekä LeBaronin tutkimukset tukevat niitä, jotka uskovat, että liukuvan keskiarvon heikkenemisen tehokkuus on enemmän kuin vain fluke. Mikä olisi voinut aiheuttaa sen tapahtuman LeBaron arveluttaa, että se voisi olla useiden tekijöiden yhteenkuuluvuus Yksi iso, hän kertoi minulle, Voisi olla halvan online-kaupankäynnin aikaansaaminen, varsinkin pörssiin liittyvien rahastojen luominen, jotka kaikki helpottivat kaupankäyntiä arvopapereiden ja arvopapereiden myynnin suhteen liiallisen keskiarvon mukaan. Toinen tekijä, kuten hän sanoi, voisi olla liikuttavan keskiarvon suosio, kuten Useammat sijoittajat alkavat seurata järjestelmää sen potentiaalia voittaa markkinat alkavat haihtua. Joka tapauksessa kannattaa korostaa, että tässä esitetyt tulokset eivät välttämättä tarkoita sitä, ettemme palaa Bear market Mitä he tekevät tarkoittavat Jos olemme nyt karhumarkkinoilla, se tulee olemaan muista syistä 200 päivän liukuvan keskiarvon rikkomisen lisäksi. Copyright 2017 MarketWatch, Inc Kaikki oikeudet pidätetään. Intraday SIX Financial Informationin ja aineen toimittamat tiedot Käyttöehdot SIX Financial Information toimittamat historialliset ja nykyiset päivän lopun tiedot Päivänsisäiset tiedot viivästyivät vaihtotarpeita kohti SP Dow Jones Indices SM: n Dow Jones Company, Inc: stä. Kaikki lainaukset ovat paikallisessa vaihto-ajassa. NASDAQ Lisätietoja NASDAQ: n kaupankäynnin symboleista ja niiden nykytilanteesta Päivänsisäiset tiedot viivästyivät 15 minuuttia Nasdaqille ja 20 minuuttia muista Dow Jones Company, Inc: n SP Dow Jones Indices SM: stä. SEHK: n päivänsisäiset tiedot toimitetaan SIX Financial Information - tietokannassa, ja se on vähintään 60 - viivejä viivästyneet Kaikki lainaukset ovat paikallisvaihtopisteissä. Ei löydy tuloksia. Onko 200 päivän liikkuva keskimääräinen työ. Tämä on yksi niistä teknisistä kysymyksistä, joilla ei ole nopeaa, Yksinkertainen vastaus Paras vastaus ei ole, ei todellakaan ja lähes varmasti tavalla, jolla useimmat ihmiset ajattelevat, mutta on joitain vivahteita, kun katson, että olen tehnyt laajamittaista kvantitatiivista työtä liikkuvien keskiarvojen suhteen ja vastaukseni, jotka olen löytänyt, haastavat monet ideoistamme Ja monet tapoivat teknikot käyttävät liikkuvia keskiarvoja Työni perusteella. Ei ole erityisiä liikkuvia keskiarvoja. I 200 päivä ei ole erityinen verrattuna 193, 204 tai mihin tahansa muuhun keskiarvoon. Liikkuvan keskiarvon ylittäminen tai koskettaminen ei ole merkitystä Tulevien markkinoiden suuntaan. Liikkuvan keskiarvon kaltevuus ei ole merkityksellinen trendin trendi. Liikkuvat keskiarvot eivät ole merkityksellisiä suuntauksia. Liikkuvia keskiarvoja rakentavat indikaattorit eivät ole luotettavia trendin indikaattoreita. Lyhyesti sanottuna useimmat asiat, Perinteinen tekninen analyysi opettaa liikkuvia keskiarvoja ei kestä kvantitatiivista tarkastelua. En voi jakaa kaikkea työtä, jonka olen tehnyt yhdessä blogikirjeessä. Mielestäni se on huono muoto, kun joku Yrittää tehdä kvantitatiivisen argumentin sanomalla luottaa minuun, itse asiassa luin blogin, jossa bloggaaja teki saman asian. Hän sanoi katsonut 200 päivän liukuvaa keskiarvoa ja markkinat ovat parempia sen yläpuolella ja pahemmat alle sen. Se toimii Luota minuun, mutta haluan siirtää meitä kohti päätelmiä sen sijaan, että menetettäisiin yksityiskohtia tänään. Voimme tarkistaa yksityiskohdat myöhemmin, jos on kiinnostusta. 200 päivä rikkoi nyt mitä. Kun kirjoitan tätä blogia, suurimmat markkinasegmentit ovat juuri ylittäneet 200 päivän liukuva keskiarvo Jokainen puhuu ja kirjoittaa siitä historiallisesta juovasta, joka sulkee tämän keskiarvon yläpuolella ja on seurannut merkittävää ensimmäistä lähietäisyydeltään. Koska niin paljon huomiota on keskitytty tähän, on vain kohtuullista kysyä mitä tapahtuu suuren Pörssiindeksi ylittää 200 päivän liukuva keskiarvo Alla olevassa taulukossa on esitetty SP 500: n käteisindeksin tehokkuus, jonka markkinaosuus on yli 200 päivän liukuva keskiarvo tai sen alapuolella. SP 500, 200 päivän SMA-tilastot. Tämä taulukko osoittaa, että SP keskimääräinen tuotto on 8 2 vuositasolla 1 Yli 200 päivän päästä keskimääräinen tuotto vuotaa 11 0: een, mutta kun markkinat ovat alle 200 päivää, tuotto on vain 2 1 Tämä näyttää olevan mielenkiintoinen yli 2 8 edellä ja Alin suorituskyky -6 1 alle, kunnes tarkastelemme melutasoa tiedoissa 2 Ongelmana on, että vaikutus koko on melko heikko vaikutus näemme täällä on todennäköisesti johtuu onnea piirustus Voit vastata, että tämä Sillä ei ole merkitystä sen jälkeen, kun kaikki tiedot osoittavat tämän ylituotannon, onko se tilastollisesti merkitsevä vai ei, mutta jos se ei ole tilastollisesti merkitsevä, on luultavasti vaikeampaa luottaa tulevaisuudessa olevaan vaikutukseen. Jos se ei ole tilastollisesti merkitsevä, Hyvää mahdollisuutta, että meitä harhautetaan melun takia. Kirjaa varten näemme samanlaisia ​​numeroita DJIA 4 1 edellä p 0 16 ja -7 7 p 13 alla käyttäen tietoja takaisin 1925 Mitä vaikutuksia siellä saattaa näyttää haalistuvan viimeaikaisissa Tiedot, koska viime vuosikymmeninä on perustiedot Ei ole mitään eroa kummankin indeksin 200 päivän yläpuolella ja alle. Mieti myös, että meidän pitäisi odottaa näkevän hyvin samankaltaisia ​​lukuja, koska nämä indeksit ovat tiukasti korreloituja. Myös paljon huonoja tilastoja kelluu noin. Olen nähnyt useita ihmisiä, jotka heittävät Noin SP 500: n kaltaiset numerot ovat 23 5 liukuvan keskiarvon yläpuolella ja -19 5 alla, joten liikkuva keskiarvo ylittää, että markkinat ovat heikot. Voitteko arvata, mistä numerot saavat sinusta? Sain sen, tämä virhe, joka laskee ylityspäivän Joka on lähes aina ylhäällä ja alhaalla alla väärässä kategoriassa, riittää massoittamaan tilastoja varovasti. Ole varovainen. Valitettavasti tämä ei ole kristallinkirkas tilastollinen vastaus todella ymmärrettäväksi, että meidän on kyettävä ajattelemaan merkitystä, Stationaarisuus ja muutama muu käsite Joku, joka päättäisi uskoa 200 päivän aikana, voi tarkastella edellä olevan taulukon tuloksia, jättää merkitystestit huomiotta ja sanoa, että on vaikutusta, vaikka se olisi pieni Hänen on ainakin tunnettava, että viimeisten kahden vuosikymmenen aikana ei ole lainkaan vaikutusta, joten ehkä jotain muuttui ensimmäisen maailmansodan ja nykyajan välillä, mutta on vaikea perustella 200 päivän liukuva keskiarvoa, kun me Joilla on paljon parempia työkaluja, jotka toimivat paljon paremmin. Vaikutusvaikutus ajan mittaan. On toinen kuva, joka osoittaa vaikutuksen heikkenemisen viime vuosikymmeninä Tämä on peräisin kirjan julkaisemattomasta osasta, jossa oli noin 30 sivua keskimäärin yli 25 taulukon Ja luvut toistin yhden testeistä Brockin, Lakonishokin ja LeBaronin teknisestä kaupankäynnistä, joka pohjimmiltaan hinnoitti 50-vuotisen SMA-hinnan, ja tässä tulokset vastaavat karkeasti niiden ajanjaksojen Paperi. Erittäin kaunis järjestelmä, joka perustuu kyseiseen omiin käyrään. Ajatelkaa myös historiallisia ajanjaksoja. Tämä järjestelmä toimi suuressa masennuksessa, toisen maailmansodan aikana, useita taantumia, makrovaikutuksia ja e Quity-käyrä vain jatkoi kiipeilyä Kuitenkin, katso mitä tapahtui, jos käytit samaa järjestelmää siitä lähtien. Emme todellakaan sitä, mistä etsimme. Voisi olla useita selityksiä tämän valtavan eron suhteen, mutta se varoittaa meitä olemaan liian paljon Jos jotain liikkuvissa keskimäärin risteissä. Jotkut viimeiset ajatukset. Tämä viesti on tutkinut vain kaksi liukuvaa keskiarvoa kahdesta pörssiindeksistä. Vaikka tulokset eivät ole kristallinkirkkoja, on ainakin ilmeistä, että 200 päivän liikkumisesta Keskimäärin seuraan pian sellaista virkaa, joka tarkastelee muita omaisuuseriä ja muita keskiarvoja. Näyttää siltä, ​​ettei minkäänlaista vaikutusta ole ollenkaan, ja mielestäni on olemassa dissonenssi, joka vaatii ratkaisua, miten elinkeinonharjoittaja voi tietää määrälliset suuntaukset, ymmärtää Tilastoja ja kiinnittävät silti huomiota hintojen ylittävään liikkuvaan keskiarvoon. Voin kertoa teille henkilökohtaisen ratkaisun, mutta sinun on löydettävä oma, jota en koskaan katsele eikä kiinnitä huomiota 50, 100 tai 200 ajan liikkuvaan aveen Raivoa, ja minä melkein lopeta lukea mitään heti kun näen, että joku keskustelee kosketuksesta, risteyksestä tai kaltevuudesta yhdestä tilastollisesta työstään keskimäärin, on voimakkaasti ehdottanut, että näillä työkaluilla ei ole valtaa, ja meillä on paremmat työkalut juuri siksi, että kuulet Kaikki puhuvat jotain, se ei tarkoita, että se on hyödyllistä, eikä se tarkoita, että se toimii. Tee omat valintasi, mutta anna heille tietoisuus työmarkkinoiden tilastollisista suuntauksista. Se tarkoittaa, että päivittäinen tuotto yhdistettäisiin tähän Numero jos vuositasolla On hieman helpompi ymmärtää nämä numerot intuitiivinen kuin katsomaan jotain 30 bps. I todella tarvitse kirjoittaa viesti merkitys testaus Anteeksi minun yleistyksiä, kunnes teen niin. Most ihmiset ajattelevat yli 200 päivää MA On lyhytkestoisen tuoton kannalta merkitsevä pari viikkoa Joten kunnes testaat lyhyen aikavälin vaikutuksia, en haluaisi hylätä MA: t merkityksettömiksi kauppiaille. On, suurin osa testeistani keskitytään lyhytaikaisiin tuottoihin Make su Ymmärrätte, että tuotot ovat vuositasolla, eivätkä näe 12 kuukauden ikkunaa risteyskohdasta, mutta vuosittaiset päivittäiset tuotot. Tämä koe myös noutaa lyhytaikaisia ​​vaikutuksia. Kuvittele esimerkiksi, että MA-risteyksessä oli voimakas vaikutus, mutta se kesti vain yhden Päivä Jos ajattelet sitä, näet, että se näyttäisi välttämättä tavalliselta kategorisoinnilta edellä, mitä olen tehnyt palautuksille. Jos epäilet, katsokaa eri näyttöä oikean testin ja virheen välillä, johon voisitte ylittää Päivä väärässä kategoriassa. Joten, vastaamaan kysymykseesi, kyllä, olen tehnyt tämän työn, mutta testissä annetaan myös kaapata mitä etsit. Voit testata suorituskykyä kaikissa päivissä alle 200 DMA: n välillä päiviä yli 200 DMA: Että paljastetaan, mitä aion puhua, mikä on lyhytaikaista esim. 1 viikon palautus välittömästi tapahtuman MA ristin jälkeen. Kyllä, tietenkin ne päivät ovat tietojasi, mutta ne ovat pieni osa siitä. Tietoja, joita toimitatte, voisi olla e Joka voi olla esimerkiksi kompensoida vastakkaista suorituskykyä päivää hyvin kaukana 200: sta DMA: sta. Joten, numerosi eivät näytä millään tavoin, onko lyhyen aikavälin vaikutusta 200 päivää MA risti Jos et halua suorittaa tätä testiä tai halua lähettää tuloksia, se on hieno Mutta älä näytä erittäin yleisiä lukuja ja ota olet myös osoittaa, että hyvin spesifinen vaikutus ei ole olemassa. Ja sanoin Kyllä, suurin osa testeistään keskittyy lyhytaikaisiin tuottoihin. Tämä on testi, jota olen käyttänyt monella eri tavalla ja olen nimenomaan tarkastellut 1-20 päivän tuottoa laajan valikoiman varoista. Useimmat työni keskittyvät siihen, joten Etten halua kokeilla testiä, että minulla on, ja kuten sanoin, en voi lähettää kaikkia mahdollisia testitulosten permutaatiota yhteen blogikirjaan. Kuitenkin, mikä on myös totta, jos on olemassa vahva lyhyt - termiin vaikuttava se heikentää tilastoja tarpeeksi, että se näyttää myös testissä, kun esitin sen alun perin. Katso eff Ect vain mukaan lukien yhden päivän erehdyksessä lukea lähellä lopussa alkuperäisen postin Luulen, jos olet tarkastellut monia tuloksia, kuten tämä ja näki vaikutus yhden vahvan päivän ymmärrät mitä minä m say. Bottom linja olen tehnyt Testi ja siellä ei myöskään ole mitään siellä Näitä ei ole kovin yleisiä numeroita. Jos sinulla on asia, että tiedot ovat saatavilla ilmaiseksi ja voit kriisin numerot itse melko helposti. Joten olet oletettavasti tehnyt asiaa testata todistaa teesi , Mutta se on liian paljon vaivaa näyttää tulokset Great science. Well, se blogi eikä vertaisarvioitu tutkimus-paperi Myös siellä on riittävästi tietoa näissä tehtävissä, että annan vapaasti lahjaksi kaupankäynnin yhteisö ymmärtää Konsepteja ja tehdä omia töitäsi, jos olet niin taipuvainen Mitä enemmän etsit. Olen ehdottanut, että tarkastelet erilaista kuten. Trend on ystävämme riski-pariteetti, momentti ja trendi seuraavassa Global Asset Allocation Clare et al 2014.A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation Faber, 2013.Relative Strength Strategies Faber, 2010.Kiitos tunnen kaikki ne, jotka eivät ole lukeneet 2014 ja kirjoitti tämän täysin tietoisena heistä Kiitos. Kiinnostus postitse Minulla on kuitenkin vaikeuksia sovittaa yhteen joitakin Seuraavassa taulukossa näytetään, mitkä näyttävät olevan vaikuttava ero edellä 200MA: n ja alle 200MA: n ja Buy and Holdin välillä, varsinkin jos keskimääräinen menetelmä oli CAGR tai geometrinen keskiarvo 53 vuoden aikana. Eroa suorituskyvyssä. Ongelmana on, että vaikutuksen koko on melko heikko. Kuinka suuri olisi, että tätä eroa on pidettävä vahvoina. Yritä selvittää, mitä p-numerot merkitsevät. Koska osakemarkkinoiden tuotot eivät sovi tavanomaiselle jakelulle, oletan, Ne eivät edusta tilastollista toimenpidettä, jota sovelletaan vain normaaliin jakeluun. Odotan innolla tulevaa postia tilastollisen merkitsevän testauksen suhteen ja oletan, että se laskee Leva, kuten sanoin, jos olet uudelleen päättänyt uskoa MA sinusta Sinun selvin ero on volatiliteetti yläpuolella alle keskiarvon, mutta yksi asia on selvä, että 200 päivä ei ole erilainen kuin mikään muu Muu kohtuullisen pitkän aikavälin keskiarvo Vähintään, on typerää keskittyä mielivaltaisen linjan ylittämiseen. Yksi suurimmista ongelmista on viime vuosien romahdus. P-arvot ovat tavanomaisesta t-testistä, joka on kohtuullisen Vankka normaalikäytön rikkomuksiin, etenkin suurilla otoskokoluokilla, mikä on helpointa tehdä Excelissä, mutta käytän KS: tä muille sovelluksille ja olen myös käyttänyt joitain bootstrap-levyjä, mutta ongelmana on, että jakelumuoto on todella tuntematon. Se on vaikeaa perustella 200 päivän liukuva keskiarvo, kun meillä on paljon parempia työkaluja, jotka toimivat paljon paremmin. Olen samaa mieltä, mutta voisitteko vain selventää lyhyesti, mitä parempia työkaluja vain vahvistaa I m samalla sivulla Kiitos. No, melko paljon Muuta asiaa keskitymme Minua on pyydetty tätä kysymystä muutamia eri tapoja, joten aion työskennellä, mitä mielestäni toimii postitse joskus lähitulevaisuudessa Hyvä kysymys Kiitos. Olen aloittelija elinkeinonharjoittaja ja olen vielä yrittää taivuttaa mieleni teknisen Analyysi ja miten se ei ole kaikki vähän satunnaista, selkeästi, jos ihmiset voivat tehdä johdonmukaisia ​​rahaa selkeän strategian kanssa se ei ole enää satunnainen, mitä olet suosikki työkalu tarkistaa, ennen kuin aloitat kauppaan, käytätkö Kiinteä järjestelmä tai rutiini. Olen lukenut kaiken kuvioita ja että jazz, mutta en ole suuri fani, koska se on niin avoin tulkinta soveltaa sitä liikkuvilla markkinoilla on kipu, tarkastellaan historiallista kaavion se s maapähkinät. I Ovat tehneet melko hyvän tavan tuottaa voittoa sen sijaan, että menettää rahaa vain siivilöi sitä, ostaa alhainen myynti korkea kuin strategiani, mutta haluaisin saada otteen siitä Kaikki neuvoja vinkkejä ovat tervetulleita, olen yrittää mennä minulla on Vähäinen vihje siitä, mitä teen menemään joo, tiedän, mikä on ylös. Kiitos, Thom Kuten blogi, mukava lukua. Vaikka, luulen, että olet oikeassa, se on vähän satunnainen tai enemmän kuin vähän. Minun täytyy kirjoittaa viesti vastaamalla useimpiin kysymyksiisi, mutta se on todennäköisesti viikon tai niin. Hyvät kysymykset Ole hyvä ja muistuta minulle, jos en halua kirjoittaa tätä viestiä 2 viikon200 päivän liukuva keskiarvo tai jokin pitkäaikainen MA toimii, jos se on osa kaupankäynnin strategiaa Minun tapauksessani menen pitkiä tai lyhyitä futuurisopimuksia aina kun crossover tapahtuu Tulokset Ovat virheellisiä vain, jos vaihdan indeksiä tai kahta mutta jos käytät kauppaa useilla eri sektoreilla eri aloilla, joilla on erilaiset perusteet, saat yllättävän johdonmukaisen, alhaisen volatiliteetin tuoton. Jos joukko varastoja tarjoaa 15, palaa vuoden 10 vuoden ajan, 200 päivän SMA crossover - strategia tarjoaa myös samanlaisia ​​tuottoja, mutta pienemmällä volatiliteetillä, koska sinulla on kyky mennä lyhyeksi. Se vain kun odotat massiivisia parannuksia tai maagisia tuottoja, sinä pettymät. Väittävät, että tämän ajattelutavan puuttuu kohta I m maki Ng Koska tekijä on osa kannattavaa strategiaa, se ei tarkoita sitä, että itse tekijä on hyödyllinen. Sillä sen arvo on 15 palaa vuosi on erittäin suuri määrä joukko varastot näyttävät outoa Ja kokemukseni strategioista kuten sinä viittaat ristiriitaan Mutta jos saat 15 vuotta alhaisella volatiliteetilla liukuvien keskiarvojen kanssa, jatka sitten tekemällä mitä olet tekemässä. Anna minulle selventää, 15 ei ole, mitä tietty strategia antaa tuloksissa. Käytin vain sitä havainnollistamaan, Replikoituu myös pitkällä lyhytstrategialla, jossa halvemmalla volatiliteetillä kaupankäynnin intialaisia ​​varastoja, ja täällä 15 katsotaan konservatiiviseksi tuottoarvoksi. Ja kyllä, ymmärrän, että vain meneminen pitkälle tai lyhyen mekaanisesti crossover-strategialla johtaa whipsawsin tappamiseen Palauttaa tietenkin, täytyy tehdä enemmän. Siksi mainitsin, että pitkän aikavälin liukuva keskiarvo on vain yksi tärkeä osa kaupankäynnin järjestelmää, ei täydellinen kaupankäyntijärjestelmä itsessään. Valitsen 200 päivän SMA bec Ause mielestäni sen laaja käyttö toimii itse täyttävä profetia. Olen kiinnostunut arvioimaan liikkuvaa keskimääräistä strategiaa vähemmän liiketoimia, joita 200 päivää ei tiedetä Olisiko p-arvot samanlaisia ​​pitkän aikavälin kaupankäynnin Strategia, kuten 10 kuukauden SMA, jota Mebane Faber suositteli Pohjimmiltaan sama kuin 200 päivän liukuva keskiarvo, mutta arvioitiin vain kerran kuukaudessa kuukauden viimeisenä päivänä. Kun suoritin testauksen, katsoin hyvin pitkään ja Lyhyen aikavälin keskiarvot niin monta eri muunnelmia ja myös eri aikajaksoihin. Odotan arvaamaan täällä, että viikoittaiset kuukausittaiset tiedot ovat vielä vähemmän vakuuttavia, koska nämä tuotot ovat lähempänä satunnaista kävelyä. Todennäköisesti on järkevää olennaisesti indeksoida ja kutsua sitä päivältä siinä vaiheessa. Varmasti voisi olla sääntö vain arvioida 200 päivää kuukauden lopussa en usko, että katsoin sellaisia ​​sääntöjä, että en halua odottaa mitään, mutta se on kauneutta tutkimusta, jota et koskaan tiedä. Momentin suuntaus Kauemmin kuin yhden vuoden markkinoilla. Miksi sanotte, että kuukausittaiset liukuva keskiarvot eivät kyenneet ottamaan osaa paremmilta riskikorjattuihin tuottoihin. Faber on testannut X-kuukauden liukuvia keskiarvoja yli 100 vuoden Yhdysvaltain osakemarkkinoiden tietojen ja eri Omaisuusluokat ja mielestäni edes sektorit ja eri maat Hän yleensä osoittaa, että volatiliteetti vähenee noin 30, mutta ei vähennä paluuta, että paljon pitkiä aikoja ja yksinkertainen strategia teki erinomaisesti aikana otos aikana yli 1987-2010. Kuitenkin Faber koskaan osoittaa, onko se Tilastollisesti merkittäviä. Suurimmat investointikirjoittajat eivät koske tilastollisen merkityksen ajatusta. Kuitenkin Brock, Lakonishok ja LeBaron, 1992, ei mainita, että liikkuvilla keskiarvoilla on hyvät p-arvot. Näyttää siltä, ​​että ne toimivat tilastollisesti ainakin historiallisesti.